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五个理由说明程序化交易的好处(下篇)

文 / 量化工作室来源:FX168财经网人物频道

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程序化交易的英文全称【Expert Advisor】(简称EA) ,中文译名也叫智能交易系统、自动化交易程序,以下简称EA,今天我们了解一下学习程序化交易的好处。上篇文章我们分享了程序化交易的好处的第一点和第二点(链接:https://oil.fx168.com/opinion/1902/2951466.shtml ),今天我们继续分享。


理由3 对交易纪律严格执行

在传统的手工交易里面,交易纪律是一个特别大的问题。关于交易纪律的名言不计其数,几乎所有的交易大佬都在强调交易纪律。

交易纪律的执行到底有多难?

在美国期货市场里,理查德·丹尼斯是一位具有传奇色彩的人物,在多年的投机生涯中,丹尼斯出尽风头。他成名之后把自己神奇的做单方法通过培训期货交易员传授出去。他的学生被称为“海龟”。但在1987年股灾中,丹尼斯遭受重挫。旗下基金损失近半,个人账户也遭同样败绩。但令人费解的是,他的这批学生在同样的时间内,严格按照他传授的方法去做,非但没有亏损,反而盈利了几千万。无奈,丹尼斯最后只能结束了海龟培训计划,并把基金公司关闭。显然,丹尼斯的这套海龟交易法是有效的,他的学生的战绩就是证明,但丹尼斯自己却不能严格按照自己的方法来交易,从而导致大亏。

《股票大作手回忆录》的作者杰西·利弗莫尔也是一位传奇人物,作为被公认的百年“ 投机之王”,他不仅多次放空美股(最著名的一次为1929年,净赚1亿美元),进而被人们冠之“ 华尔街巨熊”的称谓。我们可以想象,1929年1亿美元是一个天文数字。但他4次破产,最后在酒店的衣帽间饮弹自尽。如果说技术水平、趋势判断,他应该完全没有问题,但几次破产,都跟自己不能严格执行有关。这些交易界的传奇大佬尚不能严格执行交易纪律,普通交易员对交易纪律的执行更是一塌糊涂。EA交易最大的一个好处是可以解决交易纪律和交易执行问题,机器和程序最擅长的事情就是重复劳动。

如果要说有什么工作是EA比手工交易强的,那么就只有两个方面:

1 EA不会累盯盘的体力活儿只管交给EA,这是它最擅长的,人工交易需要让交易员保持清醒的头脑,否则就可能产生*烦。那么,如何让他保持清醒的头脑呢?这本身就是一个大难题。EA从来就不存在类似的问题,你完全可以放心地把执行工作交给EA。

2 EA能够严格执行EA没有感情,没有想法,永远按照程序的设定来走,该赚就赚,该亏就亏,EA永远不会自己想当然地创造一种新的交易方式,从而导致结果不可预知。而交易员总会有这样的冲动来“改进”一下交易策略, 但这往往是最危险的行为,因为交易执行的时候,任何对原有策略的“改进”,都是在把一个策略改成另外一个策略,这种改进无论是变得更好,还是变得更差,都为交易埋下更深的隐患。更恐怖的是,上面“改进”策略的行为只是一个人的正常反应而已,不这样做的人反而不是一个正常人。

理由4 帮助我们梳理交易逻辑

EA不允许“模糊其词”,否则EA写不出来,EA没有办法模棱两可,到了某个时间的某个价位,EA是否要下单必须明确。每一个EA一旦写完,一定会做历史测试,因此,它的结果是可以预测到的,可以做实现的检验,回测不行就不用上*了;回测很好,实战还会打折。EA设计的过程中需要考虑所有的情况,包括盘中应变,EA的执行是明确的,设计好了某种盘中应变,到了价位就执行动作,不会有任何的犹豫。这里举一个例子大家就明白了,经常接到各种要求编写EA的需求,有的描述非常模糊,比如:

当价格拉回到均线附近的时候,找一个反转形态入场做多,止损放在前期低点,盈利目标设置为止损空间的1.5倍。这样的说法还不够详细,无法写成EA,因为里面有很多模糊的术语,我下面一个一个解释——

1.拉回——怎么界定?首先需要一个上涨,然后才能拉回。那么,什么是有效的上涨呢?在EA交易中,我必须把它完全定下来。

比如,上涨50点之后的拉回就算有效。当你试图把这一部分内容定下来, 就必须问自己,到底哪种方式最好呢?这个问题实际上在手工交易的时候也需要回答,只不过被一直撂在那儿了,到了EA交易,就成了必答题了。

2.均线——参数呢?均线的参数是可以调整的,那么,我们要使用EA下单的时候,到底应该使用什么样的均线参数呢?这个问题到了EA交易的时候,不再给你含糊的机会了,也不能拖到下单的那一秒钟拍脑袋决定,而是要在设计阶段定下来,定下来的过程就是在整理你的思路。

3.附近——多近?附近本来就是一个含糊的术语,相距多少算是附近呢?旁边的小超市距我家20米被称作附近,南京跟上海相距300公里也算作附近。交易中也存在同样的问题,到底哪个距离最合适呢?

4.反转形态反转形态其实是一个集合, 有很多种,如何选择呢?

5.入场后的行情入场之后,行情长时间震荡,既不向上也不向下,怎么办?

交易中盘中应变的部分是非常重要的,行情不往预期方向走,就需要进行某种盘中应变,那么有多少情况属于“不往预期方向走”呢?当你要把它写成EA的时候,就需要把所有的这些方面全部罗列出来,然后写好应对措施,这一部分实际上也非常复杂,对这一块的描述不能采用举例子和打比方的方式,而应该囊括所有可能发生的情况。

这些问题其实并不是EA编程的问题,而是实实在在的交易问题,在手工交易的时候也同样存在。在手工交易的时候,我们把这些问题留到了下单的那一刹那,用自己的经验和盘感来解决(其实这些经验和盘感也没有那么可靠)。

当我们要把这个策略写成EA程序的时候,它需要我们在制定策略的时候就彻底解决这些问题,不能含含糊糊绕过去了。所以,写成EA的过程本身就是一个交易策略梳理的过程

传统手工交易里面,交易的讲解虽然比较细致,但仍然有大量的工作没有完成,对有利情况的行情讲解比较多,对其他异常行情如何应对讲解得比较少,大量的问题被留到交易的那一瞬间来解决,准备工作做得不够充分,临阵杀敌的时候底气自然不够,这是毫无疑问的。

人的本性是要追求舒适和轻松的,如果不是写EA的时候逼得没有退路,没有人会仔仔细细把交易系统里面的所有细节抠出来一个一个解决的。正是有了EA这个工具,才让我们散户的交易逻辑更加清晰、准确,才会把交易中可能发生的所有情况全部考虑进去,免得临阵慌乱。

理由5 EA使人更加注重交易策略

趋势交易的系统各不相同,但理念还是比较类似的,都是判断好趋势之后顺势做,有几位使用突破的方式入场,还有几位在一个回调的位置入场,这些方法都是有效的。

但是,学习了这么多好的交易系统,为什么还不能盈利呢?是因为这些交易大师都故意藏着掖着,保留着交易的核心内容不肯讲出来吗?

当然不是。

要稳定盈利需要同时满足两个条件——

是要有一套好的交易系统

是要能够执行这套交易系统

许多人一直在找好的交易系统,但其实好的交易系统非常多,只是能够执行好的系统的交易员太少了。而在开始EA交易之后,整个思路完全变了。在EA交易里面,交易执行不再是一个大的问题,因此,主要精力自然都放在研发属于自己的交易系统上。

相比学习一个已有的交易系统,研发一个属于自己的交易系统要难多了,书到用时方恨少,事非经过不知难。看到别人的交易系统总觉得有各种不满意的地方,但是当自己要设计一套交易系统的时候,才会发现里面要考虑的东西实在太多了。

有这样一个说法:最好的学习方法就是自己当老师。

当我们能够把知识讲出来的时候,对知识的领悟是不一样的。同样的,最好的学习交易系统的方式,就是设计一套自己的交易系统。

并不是说,你自己的这套系统能够超越交易大师的系统,而是说,你在自己设计这套系统的时候会碰到无数的问题,即使是一套看起来不怎么样的系统,你也必须要问自已无数的问题,然后需要一个一个解决掉,每解决一个问题,都是对自己的一次提升。是你通过设计系统这个工作把自己对于交易的领悟提升了。

个人认为,你绕了这么大一个弯,最后可能仍然回到大师的交易系统上来,但这个过程是必不可少的,是对自己的极大的提升,并不能说是在兜圈子。


来源声明:文章摘选于王理平著《外汇EA交易入门与实战》

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